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Delta, Gamma, Rho, Theta et Vega. Il s'agit d'un ensemble de facteurs faisant partie d'équations algébriques et écrits sous forme de lettres grecques. On s'en sert pour modéliser le comportement des options, et pour voir comment elles sont corrélées aux variations dans le prix des instruments financiers sous-jacents, voire aux changements affectant les taux d'intérêt, le facteur temps et la volatilité.
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