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Le gamma d'une option mesure la variation de son delta par rapport à une variation donnée de l'actif sous-jacent. Par exemple, si un call a un delta de 0,5 et un gamma de 0,05 cela signifie que le nouveau delta sera de 0,55 si le prix de l'actif sous-jacent monte d'un point, et de 0,45 s'il baisse d'un point.
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