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Modèle d' évaluation d'options de Black Scholes : Construit en 1973 par Fischer Black et Myron Scholes pour contrôler le bien-fondé des évaluations faites des prix d'options, le modèle de Black Scholes utilise la volatilité de l'instrument sous-jacent, les taux d'intérêt, le temps qui reste jusqu'à échéance, le prix d'exercice de l'option, et le prix de l'instrument sous-jacent pour déterminer son prix théorique (sa prime).
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